中小微企业的信贷决策（国赛 2020 C）
历年真题解法库 · 本题为公开赛题要点整理，完整原题请到官方渠道获取（链接见下）；
下方「练习数据」为本站生成的合成数据集，仅用于跑通方法，非官方原题数据。
一、赛题要点
- 赛事：国赛 2020 年 · 题号 C
- 问题实质：银行面向中小微企业，依据进项/销项发票等经营特征评估信用风险，给出贷款额度、年利率与期限；并分析突发因素（疫情）对信贷决策的影响。典型三问：①对 123 家有信贷记录企业评级并给信贷策略；②对 302 家无信贷记录企业做信用推断；③突发因素冲击下的压力测试与策略调整。
二、需要产出什么
建立信用评分/风险评估模型 → 企业评级（A/B/C/D）→ 信贷策略（额度/利率/期限）；对无记录企业用特征相似性推断；对疫情冲击做压力测试。
三、数据说明（官方来源 + 练习数据集）
- 官方数据/赛题：官方给出企业进项/销项发票信息与信贷记录；需做信用评级与信贷决策。
- 官方获取渠道：http://www.mcm.edu.cn（请以当年官网发布为准）
- 本站练习数据集：
data/cumcm2020c.csv—— 按本题结构生成的合成数据（425 家企业：123 家有记录 + 302 家无记录，含特征/评分/评级/额度/利率/期限），可下载后用上面的算法手册直接练手。 - 字段说明：
id, record(是否有信贷记录), sales(销项), input(毛利率), tax(税额), stability(稳定度), score, rating, amount, rate, term, default。
四、可用解法 → 对应手册
下面按本题涉及的题型，给出对应的「方法选型指南」与可直接套用的算法手册跳转。
题型：评价 / 决策类
先看选型 👉 🧭 评价类选型指南
可套用算法手册：
题型：机器学习 / 统计类
可套用算法手册：
题型：仿真 / 风险类
可套用算法手册：
五、建模思路提示
- 特征先标准化再线性合成评分，权重用逻辑回归数据驱动校准
- 无标签企业用最近邻（特征相似性）推断评级
- 突发冲击做压力测试：冲击→评分→评级迁移→敞口/损失变化
- 评级阈值与信贷策略（额度系数/利率溢价/期限）联动设计
六、常见坑与规避
- 不要把赛题要点当原题照搬，先独立重述问题再建模。
- 拿到数据先检查量纲、缺失与异常，再决定用预测/评价/优化哪类方法。
- 特征量纲差异大（金额万元级 vs 比率 0~1），必须先标准化再建模。
- 无记录企业不能用有监督方法硬套，需用相似性推断。
- 期望损失对比要口径一致（同一样本集），避免 123 家与 425 家混比。
七、优秀范文（本站精修，一题一题手写）
三篇范文共享同一套 425 家企业数据与同一评级体系，正文/图/附录/工具四路数字严格一致。
| 篇目 | 侧重点 | 核心方法 | 权威数字 |
|---|---|---|---|
| 📄 范文一 信用评分与信贷策略 | Q1 有记录企业评级 | 特征标准化 + 逻辑回归(IRLS)校准 | 评级 A18/B43/C43/D19；平均额度 225.7 万、利率 7.0%；违约率随评级 1.8%→68.0% |
| 📄 范文二 无信贷记录企业的信用推断 | Q2 无记录企业推断 | kNN(k=5, 距离倒数加权) | 评级 A30/B119/C116/D37；推断一致率 84.44%；平均额度 221.7 万、利率 6.97% |
| 📄 范文三 疫情冲击压力测试 | Q3 突发因素冲击 | 冲击传导 + 评级迁移矩阵 | 265 家降档(62.4%)；A 48→3、D 56→157；敞口 94702.6→63575.9 万(-32.9%)；期望损失 +10.1% |
数字速览：特征四维（销项/毛利率/税额/发票稳定度），校准系数 （与先验余弦 0.737）；Q1 违约率随评级严格单调（A 1.8% → D 68.0%）；Q2 kNN 推断与真值一致率 84.44%，偏差 ≤1 级 100%；Q3 疫情（销项 −30%）下 265 家降档、敞口收缩 32.9%、平均利率 6.98%→8.13%。
八、配套资源
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